中東在住、新米エコノミストのスワップ派FX
中東在住、某国際機関の新米エコノミストが、スワップ目的で、労力の少ないFX運用を目指します。トレードの状況や、経済統計や指標の解釈、そして通貨の相関分析などに関して書いていきたいと思います。
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NZD/USD追加・・・理由は・・・
2008年05月31日 (土) 17:36 | 編集
数日前にNZDが出遅れているか!?と書きましたが、金曜はNZDが上げてきたようですね。NZD/JPYは82円台後半へ上げてきたようで、5月6日高値を更新し、83円台に乗せれるかどうかがポイントのようです。

今週はドル高につられ、クロス円が大きく上げましたが、ドル円は105円半ばで膠着してきました。来週は105円を軸にしたもみ合いが続くのではと思っていますが、指標が目白押しなので、結果次第ではあっさりと上下どちらかに動いてしまうかもしれません。

個人的には豪ドルを買いたいのでもうちょっと下げてほしいと思っているのですが・・・。

・・・と、そんな中、NZD/USDのポジションを1万通貨ほどとりました。スワップは1日120円程度とNZD/JPYの170円程度よりも低めですが、クロス円のポジションを増やしすぎるのはリスクが大きそうなので、3月17日の暴落時には最高値を逆につけていたNZD/USDにしました。今後出遅れていたNZDが戻せば、それはそれで、USDに対しても高くなるはずでしょうし。

ちなみに私は給料がドル払いで、今年の暴落で大きく円換算の給料が目減りし、日本円に換金したくないので、NTTスマートトレードでドルを証拠金に使っています。証拠金にも1.2%の金利が付いているので入金してるだけでもほかの銀行よりもかなり有利です。NZD/USDは自分の給料に対するヘッジでもあります(笑)

このままドルが上げ基調に入れば、安くなるであろうEUR/USDとCHF/SGDを買い、ドルが下げに転じれば、クロス円、特にAUD/JPYを買いたいと思っています。MXN/USDは買いそびれてます・・・w




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高金利通貨が大幅上昇で含み益拡大中
2008年05月30日 (金) 00:16 | 編集
つい先日までスワップを含めてぎりぎりプラスという状態だったのに、トルコの86円乗せやランド円の13.80円台乗せのおかげでなんと含み益が15万円を超えてきました。いきなりこれだけあげるとちょっとびっくりしますね。

ただ、これが逆の動きだったならそれだけマイナスになっていたわけで、調子にのらないように、たまたま運がよかったと思ってる方がいいのかもしれません。

この2日間の上げに乗じて、いくつかのポジションを回転させることができました。
ランド円を13.50と13.70で1万ずつ買い増し、13.85のポジションを落としました。
ドルランドを7.72で2000ほど売りなおし、7.62の2000通貨のポジションを建値決済することができました。
NZDは80.00と81.00で買い増しし、82.00のポジションを落としました。
これでレバレッジは同じで、ポジションがよくなりました。

で、これからですが、トルコは1段上に上げたようなので、ポジションを回転させることはせず、このままほっておきます。追加ポジションも平均値が切りあがってしまうのでやめておきます。

ポジションのバランスをとるためには、EUR/USDやCHF/SGDを増やしたいのですが、これらはまだもうちょっと下がりそうなので、もうすこし先になりそうです。

トルコ、ランドと一番底からはかなり戻していますが、NZDが高金利の中では回復が遅いように思います。現時点でトルコは底の74円から17%上昇、ランドは11.70円から18%上昇、豪ドルは88円から15%上昇しているのに対し、NZDだけは直近最安値の76円からまだ8%程度と出遅れています。

いろいろネガティブな発言や金利引き下げ懸念があるからでしょうが、高金利通貨として、もうちょっと反発してもよさそうな気がします。ですので、今日ポジションを切ったとこですが、下がれば買い増しを考えています。




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ノルウェーの金利は5.5%で据え置きでした。
2008年05月28日 (水) 21:15 | 編集
さきほど、今日の現地時間で2時に金利発表があると書いたので、そのフォローアップです。
金利は据え置きになったようです。

一瞬、20.900台にのせていましたが、これで、4月高値および12月高値の20.900で頭を抑えられた形になってしまうのかどうか注目です。
原油価格が下がっており、ユーロドルも下がっているので、そうなりそうな気配はありますが、他の高金利が次々あげてきているので、キャリー復活の勢いで突き抜けるかも・・・。


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本日、ノルウェーの政策金利発表
2008年05月28日 (水) 16:25 | 編集
本日はノルウェーの政策金利の発表があります。
現地時間で2時とのことなので、日本時間では夜9時ですね。
(欧州諸国はサマータイムとかがあってややこしいですねw)

現在、ノルウェーの政策金利は5.50%ですが、2007年の4月には4.00%だったので過去1年間で1.50%ほど上げています。

ノルウェーは世界で5番目に大きな産油国であるので、経済状況もよく、インフレに対して、利上げを行いやすいようですね。

インフレターゲットが2.5%であるのに対し、4月の年率換算インフレ率が3.1%と上昇しており、今回の決定で0.25%の上昇があるのではという憶測が流れているようです。

ファンダメンタルではアメリカやほかの欧州諸国に比べてリスクが少ないため、原油価格で多少左右されるとはいえ、キャリートレードの対象として、今後人気が出てきそうな気配です。

個人的には18円台で買いたかったのが3月の相場で指値に刺さらず上昇し、結局20.200台でポジションをたてているので、すごく悔しいのですが、現在20.800付近と好調です。

少し買い増しを考えたいところですが、原油価格が落ち着くかも・・・と考えるとちょっとタイミングとしては微妙ですね。

LionFXならNOK/JPYの一日のスワップは10,000通貨あたり27円です。ほぼ同じ資金で持てるポンド円1000通貨のスワップが25.4円なので、今後の見通しから考えても有利だと思います。






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スワップポジションを建てて1か月経過
2008年05月27日 (火) 03:26 | 編集
久し振りの更新です。
一時的に日本に帰国をしておりましたが、日本は改めて先進国だなぁと実感しました。
ただ、社会の効率性がすでに飽和状態のような気もしました。
まだまだ荒削りながらも、高度成長のまっただ中の国とは、やはり違った雰囲気です。

さて、今日はもう5月も26日ですが、4月の20日前後にスワップ用のポジションを建てはじめ、早一ヶ月が経ちました。13円後半で買ったランド円やNZDなど、スポットでマイナスのポジションはいくつかありますが、全体的に含み益になっております。

計算では1日1415円のスワップなので、この1か月の間に42000円のスワップがついたことになります(5月になって建てたポジションもあるので、それよりかは少ないですが)。

少し前に下げた時、ランド円が13.30をつけた際に3万ぐらいマイナスになっていましたが、金曜に13.30台に下げていた時でもスワップのおかげでトータルはプラスのままでした。

実際、この1ヶ月はほったらかしだったので、改めてスワップ派は楽でいいなぁと思った次第です。

今後はポートフォリオのバランスをとるために、下げ相場に強いCHF/SGDの買いを増やしていく予定です。もちろんプラススワップです。

あとはUSD/MXNの売りが面白いかなぁと思います。週足、月足でも抵抗を抜けそうな気配です。


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トルコの金利政策会議は15日
2008年05月14日 (水) 01:26 | 編集
今日もトルコ、ランドと高金利通貨が上げてますね。

トルコは今の調子で行くと日足で一目均衡表の雲を抜け、12月からの抵抗線も上に抜けそうです。


ところで、トルコの金利政策会合があさって15日(木)だったはず・・・・。

4月分の議事録でインフレ懸念が強まっていることから、ブルームバーグなどでは0.50ポイント引き上げが言われていますが・・・。

これは素直にトルコに乗ってみたいところですが、普通に円売りするのか、ちょっと無難にNZを売るのか、もしくはドルの頭が重いと判断してドルを売るか・・・ぐらいですかね。
ちょっと悩みますw

現在スワップは1日1,352円で、1年で493,000円の計算です。


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ノルウェー、トルコ、南アフリカが強い
2008年05月13日 (火) 00:22 | 編集
先週末の調整ムードと打って変わって今日は急反発でした。
白川日銀総裁が円の利下げに言及したから?

私は調整売りの終了で再度トレンドに戻ったぐらいのものだと思っています。
結局トルコやランドも上昇トレンドを維持したままの形になっていますね。

以下はトルコの日足チャートですが、3月からの上昇トレンドラインと、フィボナッチの38.2のサポートで反発しており、まだ上昇トレンドの途中の雰囲気です。
TRY chart 0512


ただトルコは12月からの下げトレンドの抵抗線にもぶちあたっており、また、一目均衡表でも雲の上限ですので、ここが超えれれば上に抜けるかなと思います。
TRY chart2 0512


今日はノルウェーもなぜかかなり強いですね。原油価格が下落してるのになぜでしょう。
20.240で1枚買い、前に買った20.480を20.500で売り抜け、うまく回転させることができました。

ランドは買い損ねました。まぁ下がれば買いなおし、上がれば保有・・・という気分でゆっくりいこうと思います。

また、個人的に最近のお気に入り(?)はNZD/TRYの売りです。かなりの安定感です。

スワップ合計はHirose2のスワップが一時低かったのがまた戻っているので、1日1,352円で、1年で493,000円の計算です。


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トルコ、利上げ観測の台頭
2008年05月07日 (水) 21:39 | 編集
トルコリラが2週間ほど上昇を続けています。
私が持っているトルコポジションもすべて含み益がでており、安心して見ていられます。

トルコリラはクロス円が年初来安値をつけた3月17日以降も内政の問題から売られ続け、4月の初めまでは下げていたことから、出遅れ感があり、その買い戻しで買われているだけかと思っていましたが、利上げ観測の台頭も大きく買われ始めた理由のようです。

トルコの政策金利は昨年9月から半年で2.25%も利下げを行い、17.5%から15.25%に下がってきていますが、逆にインフレ率が4月は年率換算で9.7%と3月の9.2%からさらに上昇を続けていることから、インフレをおさえるために利上げを行うべきであるという声が政府関係者からもかなり上がってきているとのことです。

一部エコノミストからは5月の金利決定会合で1%の利上げ、そして、6月にさらに1%の利上げがあるのではとの観測が広がっているようです。


さて、私のポジションですが、昨日の下げで指値は入れていたものの、GBP/TRYもトルコ円も指値に刺さらずまた本日上昇に転じた様相ですね。昨日の調整の下げにおいても、とNZD/SGDの買いとNZD/TRYの売りがうまく相殺しあって、下げ局面でも比較的安定していました。現在、上げ局面においては特にあせって仕込む必要はないですが、天井感が出たあたりから、リスク回避の動きに対しスポットを安定させるためにクロス円とほぼ逆相関にあるCHF/SGDの買い(プラススワップ)を少しずつ仕込んでいく予定です。



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センチメントの転換で、さらにポジション追加
2008年05月03日 (土) 23:19 | 編集
昨日の雇用統計で、4か月連続雇用者数のマイナスになったものの、マイナス2万人という数字を市場はポジティブにとらえたようですね。まぁ事前予想が悲観的過ぎたということもあるのでしょうが。

経済の減速が明確にはなったものの、為替相場においては、ほぼ織り込んだように思います。今後数か月にわたり多少のネガティブな数字が出続けても織り込み済みと判断されるのではないでしょうか。ただ、雇用統計でマイナス10万人とか飛んだ数値が出たり、今年の後半に入り、指標の好転が見えないなどとなると、再び安値を探る展開になるかとも思います。

いずれにせよ、中期的な流れで下値の不安が少し払拭されたように見えます。
ランドはドルランドもランド円も週足でMACDがゴールデンクロスしていますし、トルコもトルコ円の週足MACDがクロスしてきました。このことから、トルコとランドを中心にポジションを増やしました。

以前に次にポジションを取るのは底値圏を広く見て・・・というようなことを書きましたが、前回のポジションを持っている時のランド円の損切りが13.50だったので、結局は同じ水準でまたポジションを持ったことになります。が、前回はどこまで下げるか全く見当がつかなかったのに対し、今回は前回の安値(ランド円なら11.50ライン)までと一定の見当をつけれるのが大きな違いでしょうか。

今後に関しては、上げ相場ではポジションを増やさず、下げた時にのみ買い下がりというやり方でやっていこうかと考えています。上げ相場の場合はストップを入れながらならありかなぁとも思っていますが、大きくとることよりも、まずは下げにも対応できることを優先に考えています。

本当は雇用統計の発表前に賭けてポジションをとろうかと思いましたが、一応前後に分散してポジションを増やしたため、以下のようになっています。USD/TRY、CHF/TRYのポジションとZARを少し追加しました。結果ランド31%、トルコ40%、オセアニア18%、その他10%という配分になっています。
以下はポジションと平均建値です。

AUD/JPY 2,000 96.90
CHF/TRY 5,000 1.260
MXN/JPY 10,000 9.80
NOK/JPY 20,000 20.40
NZD/JPY 3,000 81.58
NZD/SGD 5,000 1.071
NZD/TRY 5,000 1.002
TRY/JPY 7,000 81.07
USD/TRY 5,000 1.260
USD/ZAR 1,000 7.62
ZAR/JPY 105,000 13.56


スワップ合計は1日1,205円で、1年で440,000円の計算です。

とりあえずは、このままのポジションで行くつもりですが、下がれば買いなおして買値を下げようと考えています。また、AUDをもう少し増やす予定です。
今年前半のようにそのまま下がり続けることはないでしょうが、横ばいに転じる可能性はまだまだあると考えています。


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スワップ用ポジション追加
2008年05月02日 (金) 20:32 | 編集
今週はクロス円が下げていたので少しずつポジションを追加しました。
下げが少し大きめだったNZDを0.1枚
ずっとほしかったNOKを1枚。
ZARを1.5枚増やしました。

また、トルコがこの数日の調整でも強く、一番出遅れ感があったので、少しポジションを大きく取りたいと考えているのですが、まずは、まだ買いやすい水準にあり、弱さが見えるNZDに対し比較的安定感のあるトルコ、つまりNZD/TRYを0.5枚売りました。
ポジションと平均値は以下の通りです。

NZD/TRY 5000 1.002
NZD/SGD 5000 1.0705
MXN/JPY 10000 9.80
AUD/JPY 2000 96.90
NZD/JPY 2000 81.72
TRY/JPY 5000 79.62
USD/ZAR 1000 7.62
NOK/JPY 10000 20.32
ZAR/JPY 25000 13.48


スワップ合計は1日474円で、1年で172,800円の計算です。

TRYをもう少し増やしていこうと考えています。でも結構上がってきましたね。
とりあえず雇用統計を見て、今日もうちょっとポジションを増やそうかと考えています。

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