中東在住、新米エコノミストのスワップ派FX
中東在住、某国際機関の新米エコノミストが、スワップ目的で、労力の少ないFX運用を目指します。トレードの状況や、経済統計や指標の解釈、そして通貨の相関分析などに関して書いていきたいと思います。
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スワップ用ポジション公開(7月19日)
2008年07月19日 (土) 18:15 | 編集
こんばんは。
今週は非常にボラティリティの高い値動きでした。週前半の下げを後半の上げですべて帳消しにする大きな行ってこいの動きになりました。

個人的には、先週末の悲観的な市場のセンチメントから大きな調整の到来と踏んだのですが、原油価格の下落、そしてアメリカの銀行・証券会社各社の予想よりもよい決算(実際は悪いのですが)の二つの理由で大幅反発してしまいました。

私自身のポジションはストップを入れていたため、トルコ円が0.3枚とランド円1枚刈られてしまい、少しばかり縮小しましたが、大きくは変わっておりません。トルコは利上げを決定したために大幅上昇、ランド円は先週からの買い意欲旺盛が継続し、とうとう14円台へと乗せています。しかし、まだ楽観的な市況モードに切り替わったとは言い難く、よくてレンジに移行するぐらいでは?と考えております。市場はセンチメントで動いており、原油価格の下落で株高と直結しているため今後も原油価格に左右される展開は続きそうですが、市場関係者もおそらく強気一色にはなれず、ちょっとした材料で大きく上下にブレる相場が続きそうな気がします。


さて、公開している本日時点でのHirose Traderのスワップ口座です。
Position_HT20080719.gif


今週CHF/SGD(スイスシンガポール)がレンジの上を抜けると判断し、上限の1.3400で10,000買い増ししましたが、相場が戻したため、その分が現時点ではマイナスとなっています。しかし、トータルでは、トルコの上昇、ランドの上昇の二つのおかげで先週末よりも含み益が増えています。


トルコ、ランドのそれぞれが上昇したことにより、含み益が増えたということは、この二つが下がれば含み益は減るということ。ですので、CHF/SGDの下値ではもう少しヘッジ分を大きく取っていく予定です。ちょうど現在、CHF/SGDはレンジの下限まで来ていますね。
CHFSGD20080719.gif


現在のこのポートフォリオのレバは含み益があるため10倍程度。1日のスワップは980円です。年間想定スワップ約36万円は投入資金30万円に対して120%のリターンです。このポートフォリオ全体のHVは4.5%とかなり安定しており、VaR1%もマイナス17万円(99%の確率で最大損失がマイナス17万円以下という意味)ですので、たぶん、これは無難に達成できるのではないかと思っていますが、もうすこしHVを下げるためのヘッジ分を投入資金を増やさずに、ポジション追加していきたいと思います。

相互リンクさせていただいております、「美味しいスワップの受け取り方」の魚屋さんのブログの昨日の記事の中に、私もそういうことをしているんだと納得・共感したことがありました。・・・というのは、このようなヘッジを含んだポートフォリオを組んでいる場合、ポジションが下がったものを買い増し、(今の私の場合はCHF/SGD)、シーソーのように逆に動けばそっち側で安くなったものを買い増し(今週前半のCHF/TRYなど)徐々にポジションを増やしていければ理想かなぁということです。基本のポートフォリオの軸はぶれさせず、ペアが安値に来た場合のみ、徐々にポジションを増やしていければ安定したポートフォリオ構築ができるかと思っています。



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コメント
この記事へのコメント
リンすけさん、こんばんは^^

ご紹介ありがとうございます♪

そうですよね^^
リンすけさんは、逆相関を利用されているのでレンジの下限で反発さえしてくれれば、その通貨ペアを安値買いでき、その通貨がレンジの高値に来た場合、逆相関の通貨ペアが安値になっている可能性は高いですよね~

それを繰り返していけば、安定感を増す事も、更に収益性を増す事も自由自在ですね♪

シーソー効果で口座残高がどんどん増えていくと嬉しいですよね^^

応援ぽちっ♪
2008/07/19(土) 20:40 | URL | 魚屋 #-[編集]
魚屋さん>
こんばんは♪
逆相関のペアがうまくレンジで反発してくれれば、ホント、シーソーみたいに行くんですが、果たしてそううまくいくかどうか、頑張ってみたいと思います♪
応援ありがとうございます!!
2008/07/20(日) 00:11 | URL | リンすけ@中東 #-[編集]
僕はシーソーのようにポジションを
増やして、高値掴みしたポジションを
それ以上で手放すを繰り返す方法を
とろうとここみてるとこですね♪
2008/07/20(日) 00:22 | URL | がく #-[編集]
がくさん>
そうですね。高値掴みしたポジション(たとえば今回の僕のCHF/SGDw)をうまく回転させて平均値を下げれればベストですよね。
買い増しのポイントが余計に重要になってきますね!
2008/07/20(日) 01:13 | URL | リンすけ@中東 #-[編集]
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