こんばんは！
また明日から相場が始まりますね。
スワップ派としては、先週みたいな危なっかしいのではなくて、落ち着いた週になってほしいですね。

さて、私がなんどか紹介している通貨の相関や変動率に関してですが、2008年の上半期（6月30日まで）について計算したので、紹介します。

昨日のランドの分析にもあるように、短い期間で市場のセンチメントによって相関関係が変わってしまう通貨もあり、「今」の流れをとらえるには最新の相関関係を抑えておくと便利だと思います。2008年はこういう流れで後半戦に突入・・・ということで是非使っていただければと思います。

まずは、クロス円相関マトリックスです。すべてクロス円買いのポジションです。
（サムネイルをクリックして大きくしてくださいね）


一見ややこしそうですが、簡単です。
縦軸の通貨と横軸の通貨の交わるところに入っている数値がその二つの通貨の相関係数です。

たとえば、縦軸の上から4番目の米ドルと横軸の左から2番目のユーロの相関は0.36・・・といった具合です。

逆相関の通貨は赤字で、相関が高い通貨（0.80以上）はグリーンでセルを色づけしてあります。

クロス円の主要なすべての通貨の関係が入っているので、便利かと思います。



これじゃぁトレンドがわかりにくいという方は以下も参考にしてください。
次はそれぞれのクロス円通貨はドルに連動して動くのか（ドル派閥）、それともユーロに連動して動くのか（ユーロ派閥）・・・ちょっと気になりますよね。
このグラフを見れば一目瞭然です。




右軸はドルに対する相関係数（一番右が1.00なので右にいくほどドルに連動する）。
縦軸はユーロに対する相関係数（一番上が1.00なので上にいくほどユーロに連動する）。
ななめに伸びている緑の線はユーロにもドルにも同じだけ連動しているという基準の線ですので、緑の線より右下にあれば、どちらかというとドルに連動し、左上にあればどちらかというとユーロに連動します。

ユーロ派閥に入る資格は、ユーロに連動するが、ドルにはあまり連動しないもの。
ユーロ、スイス、ノルウェー、豪ドルが入りました。

ドル派閥に入る資格は、ドルに連動するが、ユーロにはあまり連動しないもの。
が入りました。
ドル、ポンド、カナダ、NZ、トルコ、ランド、が入りました。

中立は両方に同じように連動するもの（どちらに連動するかは断定しにくいもの）
シンガポールドルと、意外なことにメキシコもここです。

そして最後、独立アンチユーロとしましたが、アイスランドだけは、ドル派と言うにはドルへの相関は弱く、ユーロとは逆に動くので独立アンチユーロ派です。（笑）


長くなりましたが、最後に変動率（HV）を・・・



各派閥ごとにまとめてあります。
やはり高金利通貨は変動率が大きいですね。
高金利通貨にはうまく逆相関のものを組み合わせたポートフォリオが必要だということがわかります。



以上、2008年上半期のクロス円の相関関係と変動率（HV）でした。

もし御要望がありましたら、クロス円以外の通貨でも相関係数とHVの計算はできますので、よかったら気軽に気になる通貨をリクエストしてくださいね。また、私の勝手な分析でよければひとつの通貨にしぼった分析や、一歩進んだポートフォリオのリスク分析もすぐできるので、気軽にコメントに残してくださいね♪


では、2008年後半もがんばりましょう♪


ちょっとは役に立ったと思っていただいた方、ぜひ応援してくださいね〜♪（笑）
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最後になりますが、HVや相関係数の計算には為替バカ氏のローリスクで年20%の複利運用! 初心者でもできるFXスワップ運用を使わせていただいております。


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